Существует много специальных строительных материалов какими ты можешь покрыть вагонку. Лично я советую использовать два средства, для того чтоб покрыть вагонку. Это обыкновенный светлый лак по дереву или же разноцветная краска. Просто нанесите тонкий шар лака или краски на вагонку и дайте ему засохнуть. Вот чем покрыть вагонку.

Зачем ее вообще обшивать, не пойму. 

я раньше думала, что ничего лучше лазурек для дерева нет, а потом увидела шикарную штуку с пчелиным воском и льняным маслом, цветную кстати. На синий или красный не рассчитывайте конечно, но все природные древесные цвета есть. За качество можно не переживать, немцы делают. Вот такая вещь - Wohnraum-Lasur, посмотрите в каких-нибудь крупных строительных рынках или моллах, не везде есть, сама искала в свое время

это я про дом, конечно. А в бане зачем что-то красить?