Все начинается с фундамента, он должен быть очень хорошо сделан в плане того, что в нем должен будет предусмотрен бассейн и все детали которые Вам там будут нужны. Потом покупаете брус и выкладываете стены с него. Главное чтобы все было очень герметично. Саму баню надо обработать специальным раствором, что бы брус не гнил от влаги и пары.