Сделать сауну в подвале конечно можно, и это даже неплохая идея. Необходимо что бы в подвале не было сырости и для этого необходимо установить хорошую вентиляцию,и что бы при постройке была хорошая гидроизоляция. Сауна в подвале должна быть как можно дальше от котельной.