Хорошая мысль, а почему бы и нет, если уже строить, значит нормальную баню, а не что попало. Советую вам сделать для начала мониторинг в интернете, потому что для кого лучше финская, а для кого русская, это такое дело. Посмотреть самому и сделать выбор, так же есть разный строительный материал.